経済・ファイナンスの研究会

2019年8月７日(水)に福島・福島大学において経済・ファイナンスの研究会「データサイエンス・福島キャンプ2019」を次のような要領で開催予定です。内容にご関心がありご参加希望の場合には会場の都合がありますので、事前にメールで参加希望を事務担当のキセまでご連絡いただければ幸甚です。
　 連絡先メールアドレス： kunitomomimsmeiji.ac.jp （明治大学政治経済学部）

　データサイエンス・福島キャンプ2019

主　催：科研プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」
責任者：国友直人 (明治大学)

研究プロジェクト参加者：
　　　大屋幸輔 (大阪大学), 佐藤整尚 (東京大学), 栗栖大輔 (東京工業大学)
会場責任者：井上健 (福島大学)
協　賛：明治大学先端数理科学インスティテュート

日　程：2019年8月７日 (水)
会　場：福島大学経済経営棟5F
　　アクセス：https://www.fukushima-u.ac.jp/access/
　　キャンパスマップ：https://www.fukushima-u.ac.jp/campusmap/

■プログラム■

＜セッションI：高次元データ分析＞
Chair：大屋幸輔 (大阪大学)
13:00～13:50
「高頻度データにおける高次元共分散行列の統計推測」　小池裕太 (東京大学)
13:50～14:30
「ノイズを含む高頻度高次元ボラティリティ分析」　国友直人 (明治大学)

＜休憩＞

＜セッションII：Financial Economics and Econometrics＞
Chair：三崎広海 (筑波大学)
14:40～15:20
「Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied moments」　大屋幸輔 (大阪大学)
15:20～16:00
「TBA」太田亘 (大阪大学)

＜休憩＞

＜セッションIII：Econometrics＞
Chair: 国友直人 (明治大学)
16:10～16:50
「A two-sample alternative to using instruments in regressions with omitted variables」　蛭川雅之 (龍谷大学)
16:50～17:20
「Nonparametric estimation of density functions from repeated measurements」　栗栖大輔 (東京工業大学)
17:20～17:50
「周波数回帰と経済データへの応用」　佐藤整尚 (東京大学)

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